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This article estimates the extreme loss distribution with extreme value theory, estimates the shape parameter with HKKP estimator, which is unbiased to small sample data, selects the right threshold by selecting smallest mean square error of the estimated cumulative distribution function and empirical cumulative distribution function and based on the extreme value theory method, this article estimates the extreme loss distribution and the p-percentile operational loss under certain believe range for Chinese commercial banks, then calculates the operational risk supervise capital.
本文利用极值理论对中国商业银行操作损失极端值分布进行估计,针对尾参数估计的来用传统Hill佑计对小样本数据容易产生偏倚的情况,提出了采用Hill佑计的改进―小样本无偏估计的HKKP佑计来估计操作损失的尾参数,针对由于阈值确定不准确导致结果偏差大的情况,采用最小化估计的累计概率分布与经验累计概率分布平均平方误差的方法确定较精确的阈值,估计出给定置信水平下操作风险损失的分位数,从而使得中国商业银行操作风险监管资本的测定成为可能。
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Cumulative distribution function:分布函数
呵呵,很有意思的问题,应该是和你抽样的次数无关的,对于一个正态分布,楼上说的CDF,应该是累计分布函数(cumulative distribution function)吧,其实就是概率密度函数的一个积分,不过cdf不是变量小于等于某值的概率吗?