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Under the assumption that the expected rate μS(t , volatilityσS(t are functions of risk asset S, and stock pricing process respectively driven by a general O-U process and an exponential of a Levy process, we obtain the accurate pricing formulas and put-call parity of European option. In the end, assume that riskless rate is given, we deal with pricing formulas of European option on foreign currency and apply the approach to the pricing of the convertible bond.
利用保险精算方法给出了股票价格遵循广义0一U过程模型的欧式期权的精确定价公式和买权与卖权之间的平价关系以及股票价格过程遵循指数Levy过程的定价模型，最后推导出利率确定情形下外汇期权的定价公式，并且给出了保险精算方法在可转换债券定价中的应用。
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According to Meese's exchange rate model in 1986, in this paper, we modified Meese's (1986) model and suppose the Interest Rate Parity is untenable, the risk premium factor and real exchange rate parameter are considered, and the Purchasing Power parity doesn't follow random walk, we derive our modified equilibrium model. Base on the State Space Model, we try to estimate bubbles and risk premium which are unobservable variables by Kalman Filter to test which one is or both are the main factors that to cause the real assets price biased from the market fundamental price.
本文是以Meese(1986)所决定的汇率模型为基础，但Messe一文并未讨论到风险溢酬的问题，故本文为了克服此一缺憾，而假设未抛捕的利率平价说(uncovered interest parity，UIP)不成立，以加入风险溢酬因子，且更进一步假设偏离购买力平价理论(purchasing power parity，PPP)不服从随机漫步，若如此则顺利将实质汇率变数纳入於模型中，重新建立均衡汇率模型，为了验证本文所创立的模型，实证方法以状态空间模型为基础，运用卡门滤波器递回法来估计不可观察的变数，以观察台湾的外汇市场上是因泡沫现象还是风险溢酬造成资产价格偏离市场基要价值或是两者皆是造成实际资产价格偏离市场机要价格的因素。
- 更多网络解释与外汇平价相关的网络解释 [注：此内容来源于网络，仅供参考]
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mint par：铸币平价 法定价格 外汇平价 官价
cohomotopy [数]上同伦 | mint par 铸币平价 法定价格 外汇平价 官价 | proluvial 洪积
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par of exchange：外汇行市;平价汇率
par 同等,等价;平均;标准 | par of exchange 外汇行市;平价汇率 | parabasalt 普通玄武岩
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absolute par of exchange：绝对 外汇 平价
abandonment charge 背弃 费用 | absolute par of exchange 绝对 外汇 平价 | abritrage rate 套汇 汇率
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arbitrated par of exchange：裁定外汇平价,比例外汇平价
arbitrated loan 裁定借款 | arbitrated par of exchange 裁定外汇平价,比例外汇平价 | arbitrated rate of exchange 比例外汇汇率,裁定汇兑比例价
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arbitrated par of exchange：裁定外汇平价
arbitrated house | 套利公司 | arbitrated par of exchange | 裁定外汇平价 | arbitrated par | 股票交易比例平价
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par value：平价
经第二次修订的>除赋予成员国选择汇率制度的自由外,还在>第4条第4款和附录C中规定了恢复外汇平价(Par Value)制度的程序和基本要求,从而使未来在国际货币关系中建立外汇平价制度成为某种可能.
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Arbitrated rate of exchange：比例外汇汇率,裁定汇兑比例价
arbitrated par of exchange 裁定外汇平价,比例外汇平价 | arbitrated rate of exchange 比例外汇汇率,裁定汇兑比例价 | arbitration 裁定,仲裁,判优法
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Arbitrated par：股票交易比例平价
arbitrated par of exchange || 裁定外汇平价 | arbitrated par || 股票交易比例平价 | arbitration act || 仲裁法调停
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arbitrated par of exchange：裁定外汇平价,比例外汇平价
arbitrated loan ==> 裁定借款 | arbitrated par of exchange ==> 裁定外汇平价,比例外汇平价 | arbitrated rate of exchange ==> 比例外汇汇率,裁定汇兑比例价
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arbitrated par of exchange：裁定外汇平价
arbitrated house || 套利公司 | arbitrated par of exchange || 裁定外汇平价 | arbitrated par || 股票交易比例平价