Poisson process
- Poisson process的基本解释
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泊松过程, 点过程
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In this model, the insurer have two dependent classes of insurance business for each of which the claim number process relate to Poisson process and the same Erlang process.
该模型中保险公司具有两类保险，每类保险的理赔次数过程都是Poisson过程与一个共同的Erlang过程的和。
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By changing basic assumption of Merton option pricing model to the assumption that jump process is a kind of special compound Poisson process and volatility without jump is the function of time, it is established that the behavior model of the stock pricing process is jump-diffusion process.
改变了Merton期权定价模型的基本假设，认为股票价格的跳跃过程为一类特殊的复合Poisson过程且无跳时的波动率为时间的函数，建立了股票价格服从跳扩散过程的行为模型。
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In this paper, the main issue is about parameters involved with the stock's volatility, which are the σ in the Winner process and the λ and δ in the Poisson process, under the special cases of jump diffusion models with two assumptions that are independence between option prices' errors and stock and normal error between pricing formula and true price.
本论文在跳跃扩散模型中，以跳跃比例大小为非随机的常数或对数常态分配此种特例，和选择权价格的误差与股价过程为独立并且与理论公式存有常态误差值的两个假设下，去对模型中Winner过程里的σ以及Poisson过程里的λ和δ，这几个影响股价变异数的重要参数作讨论。
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poisson process：泊松过程
以下是对模型的介绍: 泊松过程(Poisson Process):在一段时间或区间的背景下,某离散的随机事件 "成功"的概率是稳定的;如果将该段时间或区间缩得足够小(单位区间),则该随机事件发生的次数符合泊松分布.
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poisson process：过程
不久,Paul Levy 及后来的研究者将布朗运动发展成目前的巨构,如今布朗运动在理论上与应用上已与帕松过程 (Poisson process) 构成了两种最基本的随机过程.
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poisson process：卜式法
Poisson law 卜式定律 | Poisson process 卜式法 | Poisson process, compound 复合卜式法